株式の傾向とアノマリーとは?
こんにちは!川崎ドルえもんです
今回は「日経平均」の過去アノマリー情報を発信していきます!
この記事の情報は、過去の相場から月足・週足・日足の陽線の数を数えて陽線確率を算出した過去の統計データになります
例えば、データの陽線確率が90%になっていたら、その月日は過去に90%の確率で陽線が付いていたことになり、陽線確率が逆に10%など低い確率だったら90%の確率で陰線が付いていたということになります。
あくまで、過去の統計データになりますが、投資の参考にしていただけたらと幸いです
日経平均の月足アノマリー
下の表は、日経平均の月足を2000年~2021年8月末まで数えて陽線になった確率を算出したものになります。
表は、左から順に
①00-10年⇒2000年~2010年の陽線確率
②11年-21年⇒2011年~2021年の陽線確率
③21年平均⇒過去21年間の陽線確率
④加重平均⇒直近10年間に比重を置いた過去21年間の加重平均値
を表しています。
見方としては、基本的に加重平均の陽線確率を見て、その月に陽線が付きやすかったのか、陰線が付きやすかったのかを見ていきましょう。
早速、下の表の過去21年間の加重平均を見てみると、日経平均は2月の陽線確率が70%、11月は78%となっており、2月と11月に陽線が付きやすかったということが分かります。
また、2011年~2021年の直近10年間のデータを見てみると2月は73%、11月は90%の確率で陽線が付いており、直近10年間では特に11月に陽線が付きやすかったということが分かります。
日足と週足のアノマリー
次に、下表の日足と週足の統計データから年間のアノマリーを紹介していきましょう。
表は、左の日足統計データは、左側から順に
①データ個⇒参考データの個数(土日祝は市場が開いていない)
②00年-10年⇒2000年~2010年間で日足が陽線になった確率
③11年-21年⇒2011年~2021年間で日足が陽線になった確率
④加重平均⇒直近10年間に比重を置いた過去21年間の加重平均値
さらに、右側の週足統計データは、
⑤00年-10年⇒2000年~2010年間で週足が陽線になった確率
⑥11年-21年⇒2011年~2021年間で週足が陽線になった確率
⑦加重平均⇒直近10年間に比重を置いた過去21年間の週足の加重平均値
⑧週間平均⇒月~金の加重平均の週間平均値
を表示しています。
(ちなみに、土日の陽線確率も表示していますが、これは過去に土日じゃない年があるため表示しています。)
基本的にデータの見かたとしては、日足と週足の加重平均値を見ていきましょう。
1月の日経平均の統計データ
早速1月の日経平均の統計データを見てみると、11日に過去20年の加重平均の陽線確率が81%と高くなっていることが分かります。
ただ、2000年~2010年の陽線確率が43%とそこまで高くないので、そこまで強い傾向・アノマリーデータとは言えないでしょう。
また、1月30日に陽線が13%と陰線が付きやすかった傾向・アノマリーが出ていますが、来年2022年の1月30日は日曜日のため取引ができません。
なので、2022年は前後の営業日にアノマリーは出るかチェックしてみましょう。
2月の日経平均の統計データ
次に2月の日経平均統計データを見てみると、14日~20日の週足の陽線確率が少し高くなっています。
このことから、2月14日~20日の日経平均はわずかに陽線が付きやすかった過去アノマリーがあったことが分かります。
3月の日経平均の統計データ
次に3月の日経平均ですが、31日の日足陽線確率が8%とかなり低くなっています。
おそらくですが、3月31日は年度末の利権確定日のため、日経平均は下落しやすい傾向・アノマリーがあるのかもしれませんね。
4月の日経平均の統計データ
4月の日経平均は、過去の統計データでは目立った傾向・アノマリーは出ていませんでした。
5月の日経平均の統計データ
次に5月の日経平均統計データを見てみると、27日の日足の加重平均が87%となっています
さらに、26日は週足の加重平均が81%と高くなっていました。
このことから、5月27日の日足と26日の週足は陽線が付きやすかった過去があったことが分かります。
6月の日経平均の統計データ
次に6月の統計データを見ていきましょう。
6月の日経平均は、少し偏っっている確率になっている日足・週足の日がありますが、そこまで強い偏りになっている日は無く、6月25日の日足の傾向も2022年は土曜日なので取引ができません
このことから6月は、目立った偏りは無しと見て良いでしょう
7月の日経平均の統計データ
7月は、6日~7日の週足統計データで陽線確率が14%~17%と低くなっています。
陽線確率が低いということは、陰線が付いた回数が多かった過去があったということです。
このことから、7月6日~7日の日経平均の週足は、陰線が付きやすかった傾向・アノマリーがあることが分かります。
8月の日経平均の金融天気予報
次に、8月の日経平均統計データを見てみると、1日の日足の加重平均が83%と高くなっています。
このことから、8月1日の日経平均は、過去に陽線が付きやすかったことが分かります。
ただ、2000年~2010年の陽線確率が50%とそこまで高くなく、あくまで直近12年間の傾向・アノマリーであることを留意しておきましょう!
9月の日経平均の統計データ
次に9月の日経平均の統計データを見てみると、日足の陽線確率が22日は14%、30日は19%と低くなっています。
このことから9月22日と30日は、陰線が付きやすかったことが分かります。
特に30日は、利権確定日なので下落しやすい傾向・アノマリーがあったのでしょう。
10月の日経平均の統計データ
次に、下の10月の日経平均統計データを見てみると、週足統計データの10月5日~8日の間で、陽線確率が76%~86%と高くなっています。
このことから、10月5日~8日の日経平均の週足は、陽線が付きやすかった過去があったことが分かります。
11月の日経平均の統計データ
次に11月の日経平均の統計データは、27日~30日の週足の陽線確率が71%~90%と高くなっています。
このことから、11月の日経平均は、月末に上昇しやすい傾向・アノマリーがあったことが分かります。
特に、29日の週足統計データの加重平均では、陽線確率が90%とかなり高く、2000年~2020年の間で1度しか陰線が付いておらず、あとはすべて陽線だったというデータが取れています。
12月の日経平均のアノマリーデータ
次に、年末である12月の日経平均の過去データを見てみると、7日~9日にかけてわずかに週足の陽線確率が低くなっています
しかし、陽線確率が20%以下になっておらず、少し弱めの陰線アノマリーだったことが分かります。
また、日足の統計データでは12月16日に、陽線確率が19%と陽線になった確率が低くなっています
このことから、12月16日の日足は陰線が付きやすかった過去があることが分かります。
以上、日経平均の過去のアノマリー情報でした!
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